La moyenne mobile est une méthode de lissage des séries temporelles ou de données. Le lissage s'effectue en éliminant les composantes de plus haute fréquence. L'ensemble des moyennes mobiles est calculé de manière itérative ("glissante") sur une section, la "fenêtre", d'un signal donné. La fenêtre utilisée est décalée en se chevauchant, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, la dernière valeur est supprimée de la section considérée, la première valeur après la section est ajoutée et une nouvelle valeur moyenne est calculée.
La calculatrice peut être utilisée pour calculer les moyennes mobiles sur n'importe quelle série de données. Les séries de données peuvent être saisies dans un tableau ou lues à partir d'un fichier. La longueur de la période peut être choisie arbitrairement, ce qui permet de faire varier le facteur de lissage. Différentes valeurs de lissage peuvent être comparées, ainsi que différentes valeurs moyennes. L'écart-type SD peut être affiché pour chaque valeur moyenne. En option, les données peuvent être affichées sous forme de points ou de courbes splines. Les valeurs moyennes calculées sont listées numériquement dans un tableau en plus de l'affichage graphique. Le tableau des résultats peut être exporté sous forme de fichier csv.
Le tableau des résultats est recalculé en appelant "Rafraîchir".
Numéro
Données
SMA1
SMA2
WMA1
WMA2
EMA1
EMA2
EMA3
Schéma de calcul pour le SMA avec des longueurs de période 3 et 6
Formule de calcul de la moyenne mobile:
SMAt= 1/n ⋅ ∑ti=t-n Ci
Ci: i-ième valeur de la série de données
n: Durée de la période
With the arithmetic or simple moving average (SMA), all data points of a period under consideration are simply added together and then divided by the number of data points. Thus, every single data point has the same influence on the result. The average line calculated in this way smoothes the price trend. The average line is moving because with each new price added to the time series, the oldest price in the calculation is dropped.
Schéma de calcul pour WMA avec des périodes de 3 et 6 ans.
Formule de calcul de la moyenne mobile linéaire pondérée:
WMAt= 2/(n(n+1)) ⋅ ∑ni=1 i ⋅ Ct-n+i
Ci: i-ième valeur de la série de données
n: Durée de la période
Dans la moyenne mobile pondérée linéaire (WMA), les points de données les plus proches sont multipliés par un facteur de pondération plus élevé que les points de données plus éloignés, le facteur de pondération diminuant linéairement jusqu'au point de données le plus ancien.
Schéma de calcul de l'EMA avec les longueurs de période 3 et 6 et le facteur de lissage 0,6
Formule de calcul de la moyenne mobile exponentielle:
EMAt= Ct * SF + (1 - SF) * EMAt-1
avec
EMAt: moyenne mobile exponentielle de la période considérée
EMAt-1: moyenne mobile exponentielle de la période précédente
Ct: Valeur finale de la période considérée
SF = 2/ (n + 1) Facteur de lissage de la durée de la période
où n est la longueur de la période
ou SF= α avec 0 < α < 1
Avec la moyenne mobile exponentielle (EMA), la totalité de la série de points de données existante entre toujours dans le calcul. La durée de la période définie sert uniquement à déterminer le facteur de pondération. Avec l'EMA également, le prix le plus récent est pondéré plus fortement que le plus ancien.
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